Волны Эллиотта не волнуют профи: что действительно движет рынками?

Эти книги, статьи https://boriscooper.org/investiruem-v-alternativnuyu-energetiku/ и письма включены в сборник «Шедевры Р. Elliott Wave International — крупнейшая в мире независимая фирма, занимающаяся финансовым анализом и прогнозированием рынка, чей анализ рынка и прогнозирование основаны на модели Эллиотта. Применяя третий принцип, мы делим разницу и добавляем 8,30 к нижней части 4-й волны на уровне 81,93, установив минимальную цель вознаграждения чуть выше 90. Еще одна рекомендация в отношении определения конструкции треугольника заключается в том, что волна B, как правило, откатывает примерно на % от волны A. Если волна B получается слишком большой и откатывает на 100% и более от волны A, это считается «бегущим» треугольником. Бегущие треугольники считаются надежным указанием на мощный тренд.

Как торговать на прорывах с помощью волновой теории Эллиотта

В основе этой торговой теории лежит идея о том, что фрактальные модели повторяются на финансовых рынках. В математике фрактальные узоры повторяются в бесконечном масштабе. Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне.

История появления волновой теории Эллиотта

Это будет означать отмену коррекции и продолжение основного тренда. Получается, что любой временной интервал можно разложить на восьмиволновую структуру и определить, в какую сторону пойдёт цена. Если волна (2) представляет собой простую модель коррекции (а) (в) (с), то волна (4) скорее всего, образует треугольник, и наоборот. Вершина волны (В) превышает верх волны (А), а волна (С) опускается ниже основания волны (А) для бычьего рынка, и, наоборот, для медвежьего. По поводу этой волны Ральф Эллиот говорил, что она не должна заходить на территорию пройденную волной 1.

Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге

При возникновении тренда существует 3 волны усиления тренда и две волны коррекции. Первый практический совет помогает выявить завершение волны 5. Хотя она может быть дольше, нежели волна 3, а она, в свою очередь, может быть длиннее волны 1.

Волны Эллиотта на криптовалютном рынке

Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн.

❌Волны Эллиотта не волнуют профи: что действительно движет рынками?

В этом кажущемся беспорядке Доу заметил, что рынок не похож на воздушный шар, бесцельно колеблемый ветром то туда, то сюда, но двигается в строгой последовательности. Доу провозгласил два принципа, и они выдержали испытание временем. Первым из них было утверждение, что для рынка во время его главного восходящего тренда характерны три восходящих колебания. Волновая теория Эллиотта – это теория технического анализа, используемая для описания движения цен на финансовом рынке.

Aetna (AET) завершилась в отметке в 86 долларов в июле 2014 года после длительного ралли. Это было исправлено в типичной схеме ABC, которая завершилась отметке в 72 доллара в октябре. Акции вернулись к сопротивлению на летнем максимуме в начале ноября, пролетев две волны ралли и остановившись до середины месяца. Три принципа EWT помогли нам предсказать, что произойдет дальше, потому что всплеск сопротивления показал примерный контур волн с 1 по 4 5-волнового ралли Эллиотта.

В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать. Не удивительно, что десятилетиями трейдеры пытались найти особые рыночные закономерности, которые помогали бы прогнозировать развитие волновой структуры. Создавались различные системы, где под волны подводили теоретический и практический базис.

Для понимания описания циклов были введены специальные обозначения, которыми пользуются специалисты волнового анализа. Если на одном графике отражаются вложенные волны, то более крупные волны обозначаются крупными буквами и цифрами или заглавными, более мелкие волны – обозначаются прописными. Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции. То есть импульс — это волны с обозначением цифрами от единицы до пятёрки, а коррекция — волны A-B-C.

По классической теории Эллиота волна 3 никак не может быть самой короткой из всех восьми волн составляющих цикл. На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения. Но для профессионалов на бирже знание и умение пользоваться этим инструментом просто необходимо.

Для снижения субъективности при обнаружении волн трейдеры прибегают к индикаторам технического анализа. Сигналом к закрытию позиции может служить либо завершение пятой импульсной фазы, либо формирование противоположного тренда, согласно правилам формирования импульсной фигуры. Консервативный способ предполагает определение волновых фигур на графике. Точное определение волновых фигур позволит показать точки покупки и продажи биржевого актива. Определить волновые фигуры (фазы) можно с помощью нескольких базовых правил.

Он заметил, что импульсные волны, которые всегда совпадают с главным трендом, обычно представляют собой серию из пяти волн. Каждая волновая модель Эллиотта состоит из волновых моделей более мелкого масштаба. Такие «волны внутри волн» в теории Эллиотта называются «порядком волн». В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном.

Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры. Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них. При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду.

Эти импульсные и корректирующие волны являются основой фрактала для создания более крупных фигур. Например, годовой график может находиться в разгаре корректирующей волны, но 30-дневный график может показывать развивающуюся импульсную волну. Таким образом, трейдер с такой интерпретацией волны Эллиотта может иметь долгосрочную медвежью перспективу с краткосрочным бычьим мировоззрением. Четвёртая волна в теории Эллиота, являющаяся коррекционной, не должна пересечь точку, где кончается первая волна. На графике это уровень поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда.

Принцип волны Эллиотта состоит из импульсных и корректирующих волн в его основе. Критики теории указывают, что сторонники волн часто подгоняют фактические графики под шаблоны моделей, что неизбежно приведет к ошибкам в прогнозировании. То есть волны Эллиота, по сути, имеют фрактальный характер — могут, как матрешки, входить внутрь более масштабных волн и, наоборот, состоять из менее крупных волн. И так практически до бесконечности в любую сторону масштабирования. Однако изучить её желательно каждому, кто торгует на рынке форекс, чтобы легко читать график и не обращаться при этом к специальной литературе или обучающим материалам. Например, аналитики зачастую берут за основу волны Элиота, составляя свои прогнозы.

Позже Эллиотт включил «Волновой принцип» в более крупную работу, озаглавленную «Закон природы». Там он рассказывал о магии чисел Фибоначчи и о некоторых эзотерических доказательствах, которые, как он считал, подтверждали его собственные взгляды. Это утверждение ярко отображается на графиках криптовалют — они менее зависимы от фундаментальных подкрепляющих факторов, которые могут заякорить цену и тем самым снизить амплитуду волн. Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными.

Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Рассматривая расширяющие треугольники хотел обратить внимание на соблюдение % соотношения субволн. В случае если превышает 200% то можно смело отказываться от разметки в пользу альтернатив.Разметка приведена в качестве примера расходящегося треугольника.

Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.

Когда же стало ясно, что компания развивается стабильно, то поток покупателей, в том числе и спекулянтов, увеличился, создавая эффект усиления интенсивности движения. За три года акции Тesla Motors выросли до 265 долларов. Третья волна точно по теории оказалась самой длинной и с разрывами. Во время корректирующей фазы обычно наблюдаются два участка снижения, обозначаемые буквами А и С, и один повышающийся участок В, направленный против текущего движения. В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены.

После того, как волна 2 резко снизилась, коррекционная волна 4 ожидается плавной. Если же волна 2 сама плавная, значит волна 4, напротив, может быть резкой. Как правило, волна 2 всегда идет под достаточно острым углом, демонстрируя откат на значительное расстояние от волны 1. При этом волна 4 плавно идет после длинной волны 3 и формирует основу для восстановление тренда в волне 5.

Однако, главная характеристика — откат не сможет пробить уровни сопротивления, ранее являющиеся уровнями поддержки для тренда. Психологическое обоснование второй волны заключается в стремлении инвесторов и консервативных трейдеров фиксировать прибыль. На первый взгляд, математическое обоснование правил волн Эллиотта кажется не очень убедительным и не соответствующим реальному поведению рынка. А каждый тренд рано или поздно теряет силу, переходя во флэт (боковое движение цены) или разворачиваясь обратно. Волновая теория Эллиотта заключается в том, что каждое движение на рынке циклично. Большая волна тренда может содержать 5 небольших волн, каждую из которых можно разложить на отдельные 5 волн.

Осциллятор представляет собой компьютеризированный метод предсказания будущего направления цены на основе разницы между скользящими средними за пять и 34 периода. Система искусственного интеллекта Elliott Wave International, EWAVES, применяет все волновые правила и рекомендации Эллиотта к данным для автоматического анализа волн Эллиотта. Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения.

Пришло время рассказать, как применять волны Эллиота в разрезе рынка форекс. Очевидно, что для определения тренда нужна история, поскольку увидеть восемь волн цикла можно только постфактум. Новые активы, которые котируются на рынке недавно, такой историей ещё не обладают, поэтому к ним сложно применить теорию Эллиота. Волна (В) достигает вершины волны (А), в то время как волна (С) так и не опускается до уровня основания волны (А).

В этом случае бычий рынок обладает более высоким потенциалом, и, наоборот, для медвежьего рынка. Как видно из этого рисунка, волны коррекции большего порядка, это не что иное, как нисходящий тренд из волн меньшего порядка. Её можно характеризовать как инерцию восходящего движения. Эта волна может достигать предыдущих максимумов, и даже немного превосходить эти максимумы. В таких случаях образуются двойные и тройные вершины, а осцилляторы демонстрируют серийные дивергенции. Объёмы торговли в процессе роста волны В небольшие, так как рынок покидают большинство покупателей.

Важно обратить внимание и на то, что корректирующая фигура имеет в своём составе всего три волны. Если после третьей тренд не меняется, а вместо этого образуется четвёртая волна, по Эллиоту это не коррекция, а новый тренд. Тогда волну А имеет смысл переименовать в волну 1 и наблюдать за дальнейшим развитием фигуры. Любого трейдера интересует прикладное значение каждого инструмента технического анализа.

Так, волны (1)(3)(5) делятся на 5 волн каждая, поскольку волна I – восходящая. Волны (2)(4) делятся на 3 волны меньшей степени, так как эти две волны идут против тенденции. Волны (А) (В) (С) составляют корректирующую волну II большей степени.

Elliott Wave International – крупнейшая независимая фирма по финансовому анализу и прогнозированию рынка в мире, анализ и прогнозирование рынка которой основаны на модели Эллиотта. Если в корректирующей фазе наметились четвертая и, главное, пятая волны, которые удовлетворяют правилам формирования импульсной фазы, то это означает уже не коррекцию , а просто смену тренда. Основой любого тренда является именно импульсная фаза тренда. Эллиот вывел несколько правил формирования импульсного волнового паттерна (фигуры, фазы).

Согласно правилам технического анализа, цены на рынке движутся не хаотично, но имеют основные тенденции в направлении движения — тренды. Главная мысль в волновой теории Эллиота заключается в том, что и ценовой тренд состоит из характерных волновых циклов. В любом тренде можно наблюдать чередующиеся участки усиления и ослабления направленного движения — волны. Причем каждый волновой цикл имеет достаточно четкую структуру. Волновая теория Эллиотта — это теория технического анализа, используемая для описания ценовых движений на финансовом рынке.

Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волновые модели. Волны можно идентифицировать по движениям цен на акции и по поведению потребителей. Инвесторов, пытающихся получить прибыль от рыночного тренда, можно охарактеризовать как оседлавших волну. Массовое и сильное движение домовладельцев по замене существующих ипотечных кредитов новыми с более выгодными условиями называется волной рефинансирования. Самая быстро растущая и длинная из всех, обычно третья волна.

Что мне нравится во всех этих теориях технического анализа – никогда нельзя быть уверенным, какая именно сейчас идёт фигура, пока она не завершится и не станет полностью бесполезной для торговли. Эллиотт признал, что последовательность Фибоначчи обозначает количество волн в импульсах и исправлениях. Волновые отношения цены и времени также обычно демонстрируют соотношение Фибоначчи, например, 38% и 62%. Например, корректирующая волна может иметь 38% от предыдущего импульса. Волна под номером 3 не должна быть короче первых двух.

А вот волна 3 может быть самой длинной из всех, главное — чтобы не была самой короткой. Хотя все это непосвященному человеку кажется дикой кашей, есть лишь три правила, которые должны соблюдаться. Коррекции же можно интерпретировать куда более вольно.

Главное правило для четвёртой коррекционной волны — находиться выше максимума первой волны. Самый лучший момент для выхода из позиции – в конце третьей корректирующей волны. Но его тоже трудно поймать, так как эта последняя волна может откатывать до 100% от начальной пятиволновой модели Эллиотта. Безопаснее выходить, когда цена консолидируется и пробивает трендовую линию последней корректирующей волны. Другие аналитики разработали индикаторы, вдохновленные принципом волн Эллиотта, в том числе осциллятор волн Эллиотта, который изображен на изображении выше.

Эту волну еще называют консолидацией, и она указывает на силу восходящего тренда. Первую коррекционную волну, которая маркируется «А», довольно сложно вовремя правильно определить. Её зарождение кажется небольшим отступлением в развитии пятой волны роста. Наиболее точно эту волну можно определить по её внутренней структуре, когда она делится на пять волн низшего уровня.

Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения. В коррекционном цикле две волны понижения и одна волна повышения.

Как правило, самая длинная и динамичная из всех 5 импульсных волн. Пересечение волной 3 уровня вершины 1 волны регистрирует все типы классических прорывов и сигнал к открытию длинных позиций. На эту волну приходится резкое увеличение объемов торговли. Волна  В не должна подняться выше верхней точки волны 5. На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. Четвёртая коррекционная волна продлилась до 180 долларов.

Основоположник волновой теории для фондового рынка Ральф Эллиот исходил из того, что практически все явления природы имеют циклический и волновой (колебательный) характер. При этом в поведении фондового рынка проявляются не действия отдельных людей, а именно коллективные действия всех участников, которые описываются правилами поведения толпы. В результате Эллиот выделил классическую схему формирования волнового цикла из отдельных направленных движений котировок. Свойство растяжения импульсных волн даёт возможности для прогнозирования. Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд.

Пройдя испытание на протяжении значительного периода современной истории, принцип Эллиотта доказал свою ценность для практической торговли». Что касается эффективности теории для анализа Биткоина, все основные попытки предугадать движение оправдались. Но стоит отметить, что трейдеры, использующие волны Эллиотта для предсказания цены, ошибались с временными промежутками. Волновая теория Эллиотта, как и у другие методы технического анализа, обладает не только математическим, но и психологическим подтверждением.

Её продолжительность может быть, как и у волны 3, но это движение уже не обладает той мощью, о чём свидетельствуют уменьшающиеся объёмы по мере развития этой волны. Эта теория, названная так в честь своего создателя, основана том, что все в природе развивается согласно определенному циклу. Волновая теория Эллиота является одним из разделов технического анализа рынка. Однако не существует математической формулы, по которой можно было бы рассчитывать волны. Поэтому волновой анализ понятие субъективное и зависит от опыта и убеждений трейдера или инвестора.

Усечением импульсной волны называется ситуация, в которой пятая волна не превышает верхушку третьей волны. Усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной третьей волны. Первой проблемой является крайняя субъективность в определении волн и их границ на графике цены. Зачастую разные трейдеры по-разному выделяют волны и подволны, исходя из собственного видения рынка.

Коррекционная (корректирующая) волна — это отдельное направленное движение рынка, противоположное направлению тренда. Импульсная (движущая) волна — это отдельное направленное движение рынка, которое определяет направление тренда. Волны Эллиота — это разновидность графического метода технического анализа, основанная на выявлении повторяющихся волновых циклов движения биржевых цен. Обе фигуры — импульсная (с пятью волнами) и корректирующая (с тремя волнами А, В и С) — образуют волновой цикл тренда. По его окончании появится следующий цикл из восьми волн.

Согласно теории Элиота, фондовый рынок развивается в соответствии с базисным ритмом или моделью из пяти волн вверх и трех волн вниз, формируя полный цикл из восьми волн (рис. 1). Волны Эллиота – это одна из популярных методик анализа финансовых рынков, которая основывается на предположении о наличии определенных циклических волновых паттернов и поведении трейдеров. Согласно волновому принципу, каждое рыночное решение продуцируется значимой информацией и одновременно продуцирует значимую информацию.

Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок — это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений. Волновая теория довольно точно отражает процессы, происходящие на рынке акций. Это трёхволновая конфигурация, направленная против тренда. Она формирует пять волн первой фазы и по три в остальных. Вторая — это плоская коррекционная волна с тремя волнами в первой фазе.

В большинстве случаев трейдеры, торгующие по волновой теории Эллиотта, открывают позиции на дне второй или четвертой волны. В любом случае, следует избегать покупки вблизи вершин третьей и пятой волн. Закономерность чередования импульсных и корректирующих волн открыл человек по имени Ральф Нельсон Эллиотт.

Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Принцип волн Эллиотта состоит из импульсных и коррекционных волн в своей основе.

Это хорошо видно на примере роста цены акций известной компании Тesla Motors. Здесь картина вырисовывается с 17 долларов, цены акций в момент выхода на рынок. Чем увереннее растут цены акций, тем больше появляется покупателей, а когда цены падают, всё больше желающих от них избавиться.

Данные могут разниться в зависимости от индивидуального восприятия, а точных измерений создатель теории не дал. Многие трейдеры, особенно неопытные, неверно трактуют движение цены, что негативно влияет на прибыль и заодно на отношение к рынку в целом. Поэтому неплохо бы понимать, как пользоваться волнами Эллиота, но ограничиваться ими не стоит. Вторая волна, корректирующая движение цены, не должна достигать начальной точки первой волны. Если это произошло, тренд ещё не сформировался, и эти волны нельзя считать 1 и 2.

Прежде чем мы погрузимся в волновой анализ биткоина, давайте осмотримся в истории. Если этого не происходит, то возобновленный восходящий импульс определится уже только в третьей волне, когда она также поднимется выше начала волны C. Такой инструмент поможет наглядно изобразить волны Эллиота и отслеживать переходы из одной фигуры в другую. Многие источники рекомендуют совместить такую разметку с линиями Фибоначчи. Растягивая сетку в границах волн, можно точнее определить их длину, глубину коррекции и, соответственно, точку входа. Волна В не должна пересекать точку, где начинается волна А.

Волновая теория Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Практическое применение механической системы торговли. Отдельные корректирующие модели распадаются на четыре основные категории. Это существенно снижает предсказательную силу и практическую ценность теории, превращая её в набор разрозненных эвристик, а не стройную систему. Впоследствии я представил Эллиотта в журнале Financial World, и он, опубликовав там серию статей, раскрыл суть своей теории.

В его теории распознавания образов утверждается, что рыночные тенденции разворачиваются пятью волнами при движении в направлении первичного импульса и 3 волнами при противостоянии этому импульсу. Эта теория далее предусматривает, что каждая волна будет подразделяться на три волны в сторону тренда и две против него. Наконец, это объясняет фрактальность рынка, на котором каждая волна выдает похожие шаблоны в течение более низких и более высоких временных рамок. Доу, один из наиболее глубоких американских исследователей движений фондового рынка, обратил внимание на известную повторяемость в непрерывном движении рынка по спирали.

Волновой треугольник Эллиотта – это корректирующая торговая формация, в ходе которой цена консолидируется после предшествующего тренда. Такой треугольник состоит из пяти волн, обозначаемых буквами a-b-c-d-e. Рассмотрим пять правил и три рекомендации, которые можно использовать для построения и поиска волнового треугольника Эллиотта. Прекрасным дополнением к данной теории может служить применение пропорционального анализа, скользящих средних, осцилляторов и индикаторов. Волновая теория, предложенная американским бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах, до сих пор пользуется популярностью среди некоторых трейдеров и аналитиков. Согласно этой теории, движение цен на финансовых рынках происходит в виде волн — чередующихся импульсов и коррекций.

Волны Эллиота – сложная техника анализа, которая требует практики и опыта. Шпаргалка предоставляет только некоторые концепции, где можно найти движения по закономерностям Эллиота и не является полным руководством. Будучи изложены ясно, основные положения волнового принципа оказываются несложными для понимания и применения. В этой книге мы попытались дать полное представление о предмете, стремясь при этом приоткрыть дверь в чарующий мир Эллиотта не только опытным аналитикам, но и просто заинтересованным читателям.

Но возникает проблема — куда именно завершится текущая волна, определить практически невозможно. Отсутствуют какие-либо формальные правила для объективной и воспроизводимой идентификации волн. Это делает прогнозы, основанные на волновой теории, в высшей степени ненадежными.

Волны, направленные в сторону тренда называются движущими или импульсными волнами, а волны направленные против тренда называются коррекционными волнами. Четвёртая, то есть коррекционная волна, формирует более сложные конструкции. Это проявляется в формах консолидации, боковика, диапазона, различного вида флагов и треугольников.

Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы. Взаимодействие волн из разных циклов изучают месяцами и годами (нет, я не шучу). Вот как может выглядеть практическое применение таких волн. Чтобы не запутаться в этом количестве разнообразных волн, они отмечаются разными цифрами.

Подсчет длины волны в отношении графика котировок криптовалют регламентируется строгими математическими формулами. При этом нужно понимать, что в рамках реальной торговли по волновой теории Эллиотта возможны существенные отклонения от весовых коэффициентов. Волновая теория Эллиотта базируется на описании рыночного поведения по Доу-Джонсу, который ранее описывал фазы движения каждого тренда с учетом коррекций. Ральф Эллиот лишь уложил Доу-Джонс в математические расчеты волн. Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я.

В составе импульсной фигуры нечетные волны — первая, третья и пятая — являются импульсными, а четные волны — вторая и четвертая — корректирующими. Некоторые технические аналитики пытаются получить прибыль от волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта. Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта.

Применение индикаторов снижает субъективность в восприятии ценовых графических фигур и избавляет от ошибок человеческого фактора. Этот материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией применять волновую теорию и следовать описанным торговым сигналам. Но этот индикатор не выступит полноценной заменой волн Эллиота, поскольку он определяет экстремумы в зависимости от настроек и зачастую имеет довольно большую погрешность.

Третья волна может превышать первую по размерам почти в полтора раза. С точки зрения психологии характеризуется проявлением трендовых настроений у большинства игроков рынка. В этой статье мы расскажем об основах и принципах теории волн Эллиотта, которая используется для технического анализа криптовалют. Узнайте, что описывает теория, а также ее основные преимущества и недостатки.

Такая теория применима для любых рынков, так как движение цен определяют люди и общество, подчиняющиеся законам природы (психологии, социологии, физики и т.д). Активность на рынке накатывается подобно морским волнам, распадаясь на более мелкие. Эллиот пришёл к выводу, что волновая теория является частным случаем фундаментальных законов мироздания.

Aetna (AET) «взорвался» 31 октября (красный круг) и продолжал расти, и этот уровень обозначал половину 3-й волны. Это жизненно важная информация в нашем торговом анализе, потому что она еще больше повышает шансы на то, что боковое ценовое действие при сопротивлении приведет к прорыву и еще более высоким ценам. Первая волна завершилась в отметке в 79,64 доллара 27 октября. После быстрого скольжения до 76 запас увеличил сопротивление чуть выше 85.

Такая конфигурация появляется на пятой заключительной волне и является моделью «восходящий клин», который всегда является медвежьим. Модель имеет 5 волн, каждая из которых делится на 3 волны. Прорыв более крутой является сигналом о значительном повороте рынка. Во время этой волны многие индикаторы (осцилляторы) отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка.

Так как движение определяется поведением большого числа игроков, то присоединение к основному движению массы игроков вызывает рост соответствующей интенсивности. А когда цена достигает определённого (справедливого) уровня, проявляется процесс коррекции. Волна С полностью подтверждает окончание восходящей тенденции. Эта волна движется гораздо ниже минимума волны А, подавая сигналы на продажи.

С тех пор он стал основным продуктом для тысяч портфельных менеджеров, трейдеров и частных инвесторов. В сегодняшней статье мы рассмотрим популярную теорию в техническом анализе — теорию волн Эллиотта. Вы узнаете что такое волновая теория Эллиотта, в чем ее суть и особенности, а также как она работает.

Эллиотт предположил, что циклы рынка являются результатом реакции инвесторов на внешние воздействия, а также преобладающего психологического настроя масс. Эти импульсные и коррекционные волны вложены в самоподобный фрактал для создания более крупных паттернов. Например, годовой график может находиться в середине коррекционной волны, а 30-дневный график может показывать развивающуюся импульсную волну. Таким образом, трейдер с этой интерпретацией волн Эллиотта может иметь долгосрочный медвежий прогноз с краткосрочным бычьим прогнозом. Разница в том, что диагональ выглядит либо как расширяющийся, либо как сужающийся клин. Подволны диагонали могут не иметь счета до пяти, в зависимости от того, какой тип диагонали наблюдается.

Как видно на рисунке выше, один из экстремумов ZigZag откровенно проигнорировал. Обратную трёхволновую фигуру её создатель не удостоил вниманием, однако при ближайшем рассмотрении выявляются особенности её поведения. Пользуясь этими правилами, трейдер сможет отличить реальный тренд от ложного и своевременно открыть и закрыть позиции.

Каждая сделка, будучи результатом, вплетается в ткань рынка и, становясь известной инвесторам, присоединяется к цепи причин поведения других людей. Этот цикл с обратной связью направляется социальной природой человека, приобретая определенные формы. Поскольку такие формы повторяются, они имеют предсказательную ценность. Иногда кажется, что рынок отражает внешние условия и события, бывают же моменты, когда он не имеет никакого отношения к тому, что большинство людей считает причинными связями. Он не приводится в движение линейной причинно-следственной связью, к которой каждый приучен повседневным жизненным опытом. И рынок – не цикличная ритмическая машина, какой он кажется некоторым.

После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны. По ситуации на дневном графике видно, что коррекция завершается, так как цена поднялась выше основания волны А. Поведением и составом участников рынка можно объяснить интенсивность движения и протяжённость волн.

Так появились волны Эллиота, которые до сих пор используются в трейдинге по всему миру. Они также могут появиться на волне (В), входящую в корректирующую конфигурацию (А) (В) (С). Таким образом, при восходящей тенденции их можно охарактеризовать как бычью, так и медвежью модель одновременно. Как правило, является продолжением существующей тенденции после еще одной волны роста. Как видите, на рисунке изображен восходящий тренд из пяти волн (1, 2, 3, 4, 5) и его коррекция из трёх волн (A, B, C).

Первые пять волн данного цикла направлены в сторону развития (в нашем случае в сторону развития тренда), остальные три волны представляют собой откат назад. Каждая из этих волн в свою очередь тоже состоит из восьми волн меньшего размера, ну а те в свою очередь делятся каждая еще на восемь волн и так далее. То, что трендовое движение составляет пять волн, характерно только для идеальных рыночных условий. Зачастую бывает, что какая-то импульсная волна растягивается, принимая удлинённую форму и формируя 5 дополнительных волн. На рынках акций наиболее распространено растяжение третьей волны. Расстояние, которое проходит первая волна, почти полностью перекрывается коррекционным движением второй волны.

И так до бесконечности (ну или до минимального таймфрейма ценового графика). А рисунок ниже показывает, что каждая волна в свою очередь состоит из волн меньшего порядка. Затем пошла коррекционная вторая волна, когда акции распродавались инвесторами, неуверенными в дальнейшем подъёме.

Мы будем искать конкретные критерии волны Эллиотта после того, как появится серьезный минимум, и финансовый инструмент проверит ключевой уровень прорыва. И последнее, иногда можно предсказать конечные точки некоторых волн треугольника, сравнив текущую волну с предыдущей. Например, вы установили, что длина волны C составляет 61.8% или 78.6% от волны A. Можно ожидать аналогичного соотношения между волнами D и B или E и C. Для решения данной задачи предлагается применить дерево поиска решений с использованием как правил маркировки волн, так и дополнительных инструментов технического анализа.

Это связано с тем, что человеческая психология предсказуема и определяется такими факторами, как жадность, страх и правило «слабых рук». Можете считать это очередным самореализующимся пророчеством, но такие модели появляются на финансовых рынках, благодаря неизменности базовых эмоциональных реакций человека. Эллиотт признал, что последовательность Фибоначчи обозначает количество волн в импульсах и коррекциях. Волновые отношения в цене и времени также обычно демонстрируют коэффициенты Фибоначчи, такие как 38% и 62%.

Однако, сложный процесс обучения многих оттолкнет, естественно. Когда вы найдете “свою” систему, сложной она вам казаться не будет. Если волны вас заинтересовали – поздравляем, вы хорошей компании. Читайте elliottwave.com, русскоязычные форумы единомышленников и да пребудет с вами Большая Волна. Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ.

Другими словами, если цена не построит новый локальный экстремум (минимум или максимум), это означает, что тренд ещё не набрал достаточную силу или разворот был ложным. В этом случае, скорее всего, второе правило также не будет выполнено. Вершина треугольника (то есть точка, в которой сходятся все линии тренда) часто соответствует моменту завершения (5) заключительной волны. Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Как правило, проходит полностью или почти полностью расстояние, пройденное 1 волной, но удерживается над уровнем основания 1 волны. Если рассматривать каждую из волн меньшего порядка, то они в свою очередь будут состоять из волн ещё меньшего порядка.

Эта гипотеза гласит, что движения цен на акции можно предсказать, потому что они повторяют модели вверх и вниз, называемые волнами, которые создаются психологией или настроениями инвесторов. Осциллятор волн Эллиота (EWO) — индикатор технического анализа, отображаемый на отдельной от ценового графика шкале. Этот осциллятор строится на основе разницы между скользящими средними за пять и 34 (опять ряд Фибоначчи) или пять и 35 периодов. Сам осциллятор при построении не использует правила обнаружения волн. Но он позволяет визуально сглаживать колебания, что дает возможность более четко заметить волны. Участок графика между «дном» и «вершиной» соответствует направленной вверх волне.

К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов. Треугольники чаще всего появляются в процессе формирования четвёртой волны, перед окончательным движением в главном направлении. Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии.

Когда цена пробивает этот уровень, можно говорить о неустойчивости тренда. Если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с I волной 3-волнового (А) (В) (С) падения, т.е. На медвежьем рынке после 3-волнового повышения должна возобновиться тенденция падения, а оживление, состоящее из 5 волн – предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен наверх. Наряду с приверженцами волновой теории Эллиота есть масса критиков этого подхода к анализу рынка. Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса.

Эта иллюстрация отражает основной закон – на любом рыночном цикле волны распределятся так, как показано ниже. Вера в способность «уловить» разворот посредством волновых графических паттернов чревата серьёзными психологическими ошибками. Трейдер начинает видеть подтверждения своей теории даже там, где их нет, что ведёт к необоснованным прогнозам. У Эллиотта были теории, на которые он опирался в построении своих моделей, мы будем говорить о них в главе 3. Пока же достаточно отметить, что модели, описанные в главах 1 и 2, выдержали проверку временем.

Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Это происходит потому, что на фондовом рынке форма не зависит от временной составляющей. По правилам Элиота и краткосрочные, и долгосрочные графики показывают соотношения 5-3, которые можно сравнить по форме, что и отражают свойства чисел последовательности Фибоначчи. Эта адекватность предполагает, что совокупно человеческие эмоции в своем выражении соответствуют данному математическому закону природы. Другие аналитики разработали индикаторы, вдохновленные принципом волны Эллиотта, в том числе волновой осциллятор Эллиотта, который изображен на изображении выше.

Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени. В большинстве случаев это три волны, но в треугольниках их может быть больше. Он ввёл понятие степеней (degrees), основная из которых называется Цикл (Cycle).

Как правило, волна 5 рисуется сразу по завершению волны 4. В сильном нисходящем тренде длина волны 1 (измеряется в процентах) рисуется от нижнего значения волны 4. Аналогично и для 5-волнового нисходящего тренда, где волна один используется для дорисовки волны 4, что позволяет определить волну 5. Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.

Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Давненько я ничего не публиковал, но решил выложить то как я вижу график. Может конечно не сходиться с другим мнением и это не вкоем случае не призыв к открытию позиций. Просто пример того что не стоит говорить другим людям что вы видите как-то по другому и доказывать свою точку зрения. Есть график есть рынок, а рынок это как стихия если мы угадали с направлением… 📚В этой статье я поделюсь книгами, которые были полезны для меня в процессе изучения трейдинга и торговой стратегии Profitunity Билла Вильямса.

Фрактал – это математическая конструкция, которая состоит из аналогичных конструкций при любом увеличении или уменьшении масштаба. Предположим, трейдер замечает, что акция движется в восходящем тренде на импульсной волне. Здесь они могут открывать длинные позиции по акции, пока она не завершит свою пятую волну. В этот момент, ожидая разворота, трейдер может открыть короткую позицию по акциям.

Здесь они могут длиться долго, пока они не завершат свою пятую волну. На данный момент, предвидя разворот, трейдер может не покупать акции. В основе этой торговой теории лежит идея о том, что фрактальные закономерности повторяются на финансовых рынках. В математике фрактальные шаблоны могут повторяются бесконечно. Эллиотт описал конкретные правила, регулирующие, как идентифицировать, предсказывать и извлекать выгоду из этих волновых моделей. Шедевры Эллиотта, которые были опубликованы в 1994 году.

В данный момент трейдеры могут иметь разные интерпретации структуры волны Эллиотта. Теория получила известность в 1935 году, когда Эллиотт сделал предсказание дна фондового рынка. С тех пор его теория стала основным продуктом для тысяч портфельных менеджеров, трейдеров и частных инвесторов. Несмотря на некоторые явные преимущества, волновой анализ Эллиота почти не используются трейдерами в качестве основы для торговой системы на рынке форекс.

При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова — плечи». Важнейшая закономерность теории Эллиота состоит во вложенности волн. И точно также эта волна содержит в себе несколько меньших волн. Каждая волна импульса содержит пять волн, а все коррекционные состоят из трёх волн. Теоретически, самая лучшая точка для входа в позицию – это начало первой волны. Но заметить ее трудно, так как она появляется после некоторого периода консолидации цены (которая может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель) или после резкого падения.

Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом. Первое — это импульс, основное направление рынка, а второе — коррекция, откат волны или временная остановка в формировании.

(А) (С) – делятся на 5 волн, так как совпадают с направлением старшей тенденции II. (В) – состоит из трех волн, так как идет против тенденции II. Теория Эллиота предполагает развитие всего мироздания (и фондового рынка в частности) посредством циклов, состоящих из восьми волн.

Четвертая волна представляет собой не сильную коррекцию (до 30% от размера 3-ей). Психологическая составляющая объясняет вылет части игроков, желающих зафиксировать прибыль, и рано прогнозирующих конец тренда. Ключевой характеристикой этого движения является неоднородность, включающая большое количество малых движений в обе стороны, иногда интерпретируемых как начало боковой тенденции. Третья волна характеризуется наибольшей силой тренда как по амплитуде, так и по длительности. Ускорение движения проходит в экспоненциальном порядке.

Пятая волна разбивается на 5 волн, но последняя заключительная так и не достигает вершины волны 3. Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется «голова-плечи». Наиболее убедительным сигналом появления этой волны является разбиение на 5 меньших волн, при этом увеличение объема соответствует понижению цены.

В любом случае фондовый рынок значительно больше зависит от человеческого фактора, чем кажется случайному наблюдателю или даже тому, кто пытается строить на нем свое благосостояние. Совокупный уровень цен акций – прямой и непосредственный критерий в оценке общей человеческой производительности. То, что оценка таковой изменяется в соответствии с некоторыми моделями, есть факт, полный глубокого смысла, который может произвести переворот в социальных науках. Однако он не имеет отношения к нашему нынешнему обсуждению.

Эллиотта – в той удивительной дисциплине мышления, с которой он приступил к изучению графиков промышленного индекса Доу – Джонса и его предшественников. Эллиотт изучал их с такой основательностью и точностью, которая позволила ему построить систему принципов, отражающих все события на рынке, о которых он знал к середине 40-х годов. Как мы увидим, исключительно точные рыночные прогнозы сопровождают всю историю применения волнового подхода Эллиотта.

Однако многочисленные исследования показывают обратное. Однако попытки применить теорию для прогноза в режиме реального времени обычно приводят к неутешительным результатам. Это ставит под вопрос её практическую ценность для трейдеров.

Каждая из пяти волн в соответствии с теорией Эллиотта состоит из более мелких волн. Каждая волна является составной частью более крупных циклов рынка, которые могут длиться десятилетиями. Волновая теория Эллиотта построена на том принципе, что цена на графике ходит не по прямой, а сериями волнообразных движений.

Эллиотт работал в Мексике, но из-за физической болезни, – кажется, он говорил, что это анемия, – вышел на пенсию и поселился в Калифорнии. Располагая свободным временем и пытаясь справиться с выпавшими на его долю неприятностями, Эллиотт обратился к изучению природы фондового рынка, выраженной в истории изменений индекса Доу – Джонса. В результате своих длительных исследований Эллиотт обнаружил все тот же феномен повторяемости, так красноречиво выраженный Екклезиастом, процитированным в первых абзацах введения. Эллиотт, наблюдая, исследуя, размышляя и, таким образом, развивая свою теорию, включил в нее то, что было открыто Доу, но вышел далеко за рамки его теории в смысле полноты и точности. Оба они понимали составляющие господствующего в движениях рынка «человеческого уравнения», но Доу рисовал смелыми мазками, а Эллиотт пытался построить детальную картину ценовых движений.

Как и в случае с движущей волной, каждая подволна диагонали никогда полностью не повторяет предыдущую подволну, а третья подволна диагонали может быть не самой короткой волной. Он осторожно отметил, что эти паттерны не дают никакой уверенности в будущем движении цены, а скорее помогают упорядочить вероятности будущих действий рынка. Их можно использовать в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические индикаторы, для выявления конкретных возможностей. Трейдеры могут по-разному интерпретировать структуру волн Эллиотта на рынке в данный момент времени. Эллиот описал конкретные правила, определяющие, как идентифицировать, предсказывать и извлекать выгоду из этих волновых моделей.

Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы — это основа для правильного распознавания характера волны. Американским бухгалтером Ральфом Эллиотом в тридцатые годы ХХ-го века были найдены принципы движения биржевых цен. Он определил, что природа изменения цен подчиняется определённым правилам. Если посмотреть на любой график, то можно увидеть чередование разных отрезков пройденного движения в виде волны. Цена движется к вершине волны, затем опускается вниз и так постоянно.

Волна 1 – символизирует начало нового тренда, либо продолжение тренда после очередной коррекции. Две из трех основных волн, вероятно, будут идентичны, если мы говорим об увеличении цен. Нижняя часть 4-й (2-й волны распродажи) не может превышать верхнюю часть 1-й волны.

Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка. Профессиональный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт сделал серьезное заявление в многолетних дебатах, когда он выпустил The Wave Principle в 1938 году.

Иногда минимумы второй волны касаются начальных значений первой. Однако она должна уверенно удерживаться гораздо выше уровня начала отсчёта первой волны. Из таких движений образуются традиционные графические модели. Это может быть «голова и плечи» (перевёрнутые), а также фигуры «двойное дно» или «тройное дно». В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории. Изучая рыночные графики, Эллиот разработал волновую теорию, которая теперь известна всем, кто причастен к инвестированию и биржевой торговле.

Пректер, авторы этой книги, являются заинтересованными исследователями и страстными сторонниками теории Эллиотта. Читатели, стремящиеся к практическому применению волнового метода Эллиотта, найдут их работу заслуживающей самого пристального внимания. Книга «Волновой принцип Эллиотта» увидела свет в ноябре 1978 г., когда индекс Доу был на отметке 790. Как и сам волновой принцип, эта книга выдержала испытание временем. Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов.

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели.

Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц. Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой.

В этом случае, насколько мы можем судить, все волны и состоят из волновых компонентов и являются таковыми. Ральф Нельсон Эллиотт  (1871–1948), профессиональный бухгалтер, открыл основные социальные принципы и разработал аналитические инструменты в 1930-х годах. Он предположил, что рыночные цены развиваются по определенным закономерностям, которые сегодня практикующие специалисты называют волнами Эллиотта или просто волнами.

Как только завершается рост, состоящий из 5 волн, начинаются 3 волны коррекции (А) (В) (С). Независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному 8-волновому циклу. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

Результатом раскрытия данного дерева будут являться несколько целевых вершин с определенной вероятностью их появления. Это, на мой взгляд, позволит в некоторой степени устранить неопределенность в идентификации волн. Самой распространенной движущей волной является импульс. В импульсе волна 4 не заходит на территорию (т.е. не перекрывает) волны 1. До тех пор пока продолжается развитие волн, продолжается и процесс построения более высоких волновых уровней. Обратный процесс разделения на более мелкие волновые уровни также продолжается неограниченно.

• В случае если превышает 200% то можно смело отказываться от разметки в пользу альтернатив.Разметка приведена в качестве примера расходящегося треугольника.
• Такая конфигурация появляется на пятой заключительной волне и является моделью «восходящий клин», который всегда является медвежьим.
• Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании.
• Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы.
• Другими словами, если цена не построит новый локальный экстремум (минимум или максимум), это означает, что тренд ещё не набрал достаточную силу или разворот был ложным.

Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером. У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году. Сегодня мы поговорим о волновом анализе рынка, стратегии, которая, безусловно, может значительно повлиять на наши торговые результаты! Волновой анализ – это не просто набор инструментов, а детальное расследование рыночного поведения. Имея это подробное описание, мы получаем богатство информации о текущем состоянии рынка и его… Также идем ровно по параллельному каналу, жду окончание 5 волны по Фибо в районе 52,75-57,50.

Во всех случаях их обнаруживают в завершающих компонентах модели одним волновым уровнем выше, показывающих истощение силы движения в этом старшем волновом уровне. После пятой волны импульсная фаза сменяется либо противоположным трендом, либо корректирующей фазой. При этом волны A и C считаются импульсными, а волна B — корректирующей, поскольку их направление соотносится с направлением корректирующей фазы. По Эллиоту, пять волн, три импульсные и две корректирующие, составляют импульсную фазу волнового цикла. Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании. Направление импульсной фазы (фигуры) совпадает с направлением тренда.

Стратегии, основанные на «отыгрывании» волн, по доходности существенно уступают простому следованию за направлением главного тренда. Попытки предугадать коррекции обычно приводят лишь к потерям и излишним операционным издержкам. Сторонники теории Эллиотта утверждают, что она позволяет улавливать развороты рынка и открывать выгодные сделки «против тренда».

Эллиотт принял мое приглашение и познакомил меня с деталями своей теории. У меня не было возможности взять его в свою организацию, поскольку он настаивал, что все решения должны приниматься на основе его теории. Но я помог ему расположиться на Уолл-стрит и в знак признательности за то, что он раскрыл передо мной суть своей работы, написал и опубликовал под его именем брошюру, озаглавленную «Волновой принцип». Волны Эллиотта обладают сложной математической структурой, требующей большой точности. Именно поэтому эту теорию лучше использовать вместе с другими инструментами технического анализа. Ибо волнообразная структура цены – аксиома, и волны Эллиотта дают одну из самых популярных школ для ее освоения.

Импульсная фаза волнового цикла состоит из пяти волн, корректирующая фаза — из трех. В сумме в целом волновом цикле содержится восемь волн. Формирование импульсной фигуры означает подтверждение тренда. Таким образом, с применением волн Эллиота наличие нового тренда можно определить лишь с достаточным запозданием, когда тренд уже пройдет три волны по направлению тренда и две корректирующие волны. Логично также предположить, что при смене тренда волна 1, следующая за волной С, поднимется выше точки начала волны С. Такое поведение цены можно расценивать как новый тренд и наблюдать за ним с целью поиска точки входа.

Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров. Кому интересно познакомиться с возможностью применения теории в условно реальной среде неопределенности…

Если при этом индикатор лежит, главным образом, выше нулевой линии, то это импульсная восходящая волна. При этом импульсная и корректирующая фазы волнового цикла могут быть, например, соответственно, первой и второй либо третьей и четвертой волнами более масштабной импульсной волны и волнового цикла. Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»).

Его движение отражает повторяемость форм, которая не зависит от предполагаемых причинных событий, а также не связана жестко с какой-либо периодичностью. В 1930-х годах Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на фондовом рынке меняются по узнаваемым моделям. Модели, которые он выделил, повторяемы по форме, но необязательно по времени или амплитуде. Эллиотт насчитал 13 подобных моделей, или «волн», которые вновь и вновь возникают в рыночных ценовых данных. Корректирующие волны, которые иногда называют диагональными волнами, состоят из трех – или комбинации трех – субволн, которые движутся в направлении, противоположном тренду следующей-наибольшой степени.

Такое правило наиболее точно выполняется на рынке акций. Когда третья волна пересекает уровень максимумов первой волны, тогда это считается классическим прорывом и соответствующим сигналом для открытия позиций. Все трендовые системы торговли с этого момента вступают начинают действовать в надежде на повышение.

Ещё один важный момент — многие апологеты волновой теории умеют «предсказывать» развороты рынка, уже зная последующее развитие событий. Они ищут постфактум волновые паттерны, соответствующие реальному графику. Допустим, аналитик выделил на графике волновую модель, соответствующую одному из «классических» паттернов. Казалось бы, это позволяет прогнозировать разворот тренда.

Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов. 1, начинается второй аналогичный цикл из пяти волн вверх, за которыми следуют три волны вниз. Затем развивается третий этап движения, также состоящий из пяти волн вверх. Этот третий этап заканчивает пятиволновое движение одним волновым уровнем выше, чем уровень волн, из которых оно состоит.

Билл Вильямс «Торговый Хаос 1 и 2» ❤️ В первой и третьей книге Билла Вильямса содержиться полная и актуальная информацию по стратегии Profitunity. Вторая книга «Новые измерения в биржевой Торговле» — промежуточная и… Не всегда, но суть такова, что торгуется не направление цены, а ее вероятность. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика. Существует три рекомендации, которыми следует руководствоваться при определении треугольника. Во-первых, треугольники располагаются только в определенных точках волновой структуры. Большинство треугольников служат предпоследней волной более крупной последовательности.

Главное отличие между импульсом и коррекционным движением — внутренняя структура этих движений. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» (motive), определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла. Если одно из этих правил нарушено, структура не является импульсной волной. Трейдер должен будет переименовать подозреваемую импульсную волну. Эта теория получила известность в 1935 году, когда Эллиот сделал сверхъестественное предсказание дна фондового рынка.

И, пожалуй, наиболее популярная теория на этот счет называется “Волны Эллиотта”. Сегодня поговорим о рыночных циклах, к слову они идеально сопоставимы с теорией волн Эллиота, думаю на глаз вы поймете, так как у меня не хватило места. ❗️Психология рыночных циклов заключается в том, что движения рынка зависят от эмоционального состояния инвесторов и отражают его. 👀Давайте посмотрим на график и начнем с первой стадии гнева и…

Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание. Проведите также трендовую линию, соединяющую крайние точки волн A и C.

По Закону волн, каждое рыночное решение является и следствием значимой информации и порождает значимую информацию. Каждая транзакция входит в структуру рынка, являясь одновременно и следствием, и, через передачу транзакционных данных инвесторам, одной из причин поведения других. Эта обратная связь обусловлена общественной природой человека и, так как он имеет такую природу, этот процесс порождает фигуры (forms). Поскольку фигуры повторяются, они имеют прогностическое значение.

Элиота о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. На основе этого открытия он разработал рациональную систему рыночного анализа. Если кратко, то Закон волн – это каталог моделей изменения цен и объяснений того, где подобные фигуры вероятнее всего должны проявиться на пути развития рынка.

Наглядной аналогией могут служить морские волны, при движении которых вода поочередно поднимается и опускается. Целевой уровень определяется с помощью добавления длины пятой волны (в импульсе) или длины равной волны (в зигзаге). Как правило, это дает соотношение риск/прибыль 1 к 2 или лучше. Наилучший способ торговать треугольники Эллиотта – определение зоны окончания волны E. Чтобы примерно оценить, где может закончиться волна E, руководствуясь приведенными выше рекомендациями, измерьте длину волны C и отложите на волне E уровень 61% или 78% от этого значения.

Автоматического индикатора, определяющего волны Эллиота, в терминале пока что нет. Самый близкий по сути индикатор ZigZag, с помощью которого можно обнаружить локальные минимумы и максимумы фигуры. Ральф Эллиот вывел четыре основных правила, которые помогут трейдерам отличить реальную импульсную фигуру от ложной.

Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на определенных правилах, разработанных Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Важно отметить, что эти паттерны не предназначены для уверенности, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты будущих движений цены. Диагональный (наклонный) треугольник является движущей моделью, хотя еще и не импульсом, поскольку у него есть одна или две корректирующие черты. Диагональные треугольники подменяют импульсы в определенных местах волновой структуры. В редких случаях диагональный треугольник может заканчиваться усечением. На пике волны (5) начинается движение вниз соответственно более высокого волнового уровня, опять состоящее из трех волн.

Таким образом, создаётся волновая иерархия, где для каждого таймфрейма есть своё место. Основная формула структуры цикла будет сохраняться в любых масштабах наблюдения, вплоть до тиковых графиков. Внешне это выглядит, будто каждый цикл воспроизводится во всех масштабах в точно таком же, самоподобном виде. В графиках более старшего масштаба заключены такие же графики меньших масштабов, заканчивая тиковым.

Во многих случаях волна E подходит близко к этой линии, а иногда даже пересекает ее. Стоповый ордер в такой сделке размещается на уровне крайней точки волны C. Для каждого из перечисленных правил, последние три волны треугольника короче предыдущей. Поэтому, соединив крайние точки волн трендовыми линиями, мы получим фигуру в форме треугольника. Если присмотреться к такому треугольнику, можно заметить трехволновые корректирующие движения в каждой из волн (см. рисунок ниже).

На графике зигзаг А-В-С, но также это могут быть заходные волны импульса 1-2-3.Отмена идеи – выход цены из канала вверх. Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик. Следовательно, по завершению волны C можно ожидать новую импульсную волну. Сразу видна фрактальная структура и то, в каких волнах находится каждая волна. Любая импульсная большая волна разделяется на 5 маленьких волн, а коррекционная волна — на три маленьких коррекционных волны.

Разница в том, что диагональ выглядит как расширяющийся или сокращающийся клин. Подволны диагонали могут не иметь такого количества подволн, как импульсивные волны, в зависимости от того, какой тип диагонали наблюдается. Как и в случае с мотивной волной, каждая подволна диагонали никогда полностью не пересекает предыдущую подволну, а субволна три может не быть самой короткой волной. Сложность и большой недостаток использования ценового графика для определения волн Эллиота состоит в значительной субъективности восприятия графиков. Там, где один трейдер увидит одну волну, другой при желании рассмотрит целых три.

Осциллятор предоставляет компьютеризированный метод прогнозирования будущего направления цены на основе разницы между пятипериодной и 34-периодной скользящей средней. Система искусственного интеллекта Elliott Wave International, EWAVES применяет все правила и рекомендации по волнам Эллиотта к данным для создания автоматизированного анализа волн Эллиотта. Некоторые технические аналитики пытаются извлечь выгоду из волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта.

Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.

Описания Элиота представляют собой набор эмпирически выведенных правил и указаний для объяснения поведения рынка. Элиот заявил о прогностическом значении данного Закона волн, который сейчас носит его имя, «Закон волн Элиота». Таким образом, в современных условиях волновая теория представляется во многом устаревшим подходом, не отвечающим требованиям крупных игроков финансовых рынков. Конечно, она до сих пор находит применение среди розничных трейдеров и любителей технического анализа. Однако её практическая польза и значимость в XXI веке становятся всё более сомнительными. Эллиотту, который к тому моменту, когда развивал свою теорию, вероятнее всего, даже не слышал о Пигу.

Точнее сказать, волна является той моделью, которая возникает естественно; мы попытаемся показать это в данной главе. Остается подождать и посмотреть, последует ли за этим великим бычьим рынком самый большой медвежий рынок в истории США и, таким образом, исполнится ли вторая часть прогноза, данного в этой книге. Авторы, без сомнения, рассчитывают именно на такой сценарий. Некоторым из таких систем свойствен «прерывистый рост», когда периоды роста перемежаются фазами его отсутствия или падения, образующими схожие, увеличивающиеся в размерах фигуры. Мир изобилует примерами подобного «фрактального» развития, и, как мы показали 20 лет назад в этой книге, а Р.Н. Эллиотт обнаружил 60 лет назад, фондовый рынок – не исключение1.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы.

Он застопорился на этом уровне, минуя потенциальную 4-ю волну, которая нашла поддержку около 82. По крайней мере, до сих пор между двумя синими линиями, обозначающими верхнюю часть 1-й волны и нижнюю часть 4-й волны, достаточно места. Это повышает шансы на консолидацию 4-й волны, которая даст прорыв 5-й волны и восходящий тренд.

Волна (В) достигает вершины волны (А), демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна (С) заканчивает свой ход у основания волны (А) или чуть ниже, и, наоборот, для медвежьего. Во-первых, растягиваться должна только одна из импульсных волн. Остальные две сохраняют одинаковые параметры по времени и протяженности. На приведённом выше рисунке изображен восходящий тренд, для нисходящего тренда, как вы понимаете, всё то же самое в зеркальном отображении.

В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти. Например, после простой модели возможен треугольник и наоборот. Пятая волна не такая динамичная, как третья и растянута меньше. В процессе формирования пятой волны появляются расхождения между показаниями индикаторов технического анализа, типа MACD, и движением цены.

Сложность применения теории Элиота на практике заключается в сложности однозначной идентификации той или иной волны и, следовательно, дальнейшего развития тренда. Для данной цели Элиот и последователи его теории разработали целый ряд правил (в данной работе было приведено лишь небольшое их количество). Для точного волнового исчисления необходимо четкое соблюдение этих правил.

Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков. Представляя собой инструмент прогноза, лучший из существующих, волновой принцип не является инструментом прогнозирования в первую очередь. Такое описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континиума и, таким образом, о его вероятном дальнейшем пути. Главное значение волнового принципа в том, что он предоставляет контекст для анализа рынка.

Он отметил, что эти модели не дают никакой уверенности в будущем движении цен, а скорее помогают определить вероятность будущих действий на рынке. Индикаторный способ предполагает использование специально рассчитанных индикаторов. Индикаторы строятся с использованием тех же базовых правил и на основе ценовых значений.

Между ними есть также различия в характеристиках движения. Импульс всегда резко выражен, а коррекционное движение может иметь медленное или горизонтальное (боковое) развитие. Его теория основана на теории Доу, которая тоже утверждает, что движение цены финансового инструмента имеет волнообразный характер. Кроме того, Эллиотт подметил, что рынок имеет фрактальную структуру.

Это единственная система, способная разобрать движения рынка в соответствии с чёткими правилами. Принципы волновой теории Эллиотта с успехом используются многими опытными трейдерами для управления торговой позицией. В повторяющихся формациях отражается социальная природа человека.

Описанные правила и рекомендации помогут вам лучше понять волновую теорию Эллиотта. Поскольку треугольники возникают только в определенных точках, они помогают выявить структуру более крупной волны. Глубже изучив импульсные волны и зигзаги, вы увидите, что большинство фигур волновой теории Эллиотта имеют в своем составе импульсы, зигзаги и треугольники. Поэтому знание этих формаций открывает широкие возможности для торговли. Весьма небольшой процент конечных треугольников появляется на месте волны C в структурах A-B-C. В двойных и тройных тройках они появляются только в качестве последней волны С.

Волновая теория в изложении Чарльза Доу была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет. Прежде чем купить или продать монету, проведите собственный анализ. Определите, в какой фазе (движущей или корректирующей) находится рынок, и затем примите обоснованное решение о покупке с учетом принципов волновой теории Эллиотта. Ральф Нельсон Эллиотт разработал волновую теорию в конце двадцатых годов прошлого столетия. Он доказал, что рынок акций ведет себя не хаотично, а имеет повторяющиеся циклы.

Elliott Wave Indicator — технический индикатор, который выделяет волны непосредственно на ценовом графике. Индикатор рассчитывается с учетом правил определения волновой фазы. Разные брокеры и производители индикаторов могут предложить несколько отличающиеся в расчете индикаторы. Индикатор автоматически выделяет рассчитанные им волны непосредственно на графике в виде линий. Некоторые модифицированные индикаторы Elliott Wave — Elliott Wave Prophet, Watl — могут не только выделять волны на графике, но и добавлять линии тренда, указывать точки покупки и продажи и т. Индикаторы волн Эллиота — это индикаторы технического анализа, построенные на основе волновой теории Эллиота или предназначенные для сглаженной визуализации волн.

Этот контекст направляет мышление определенным образом и дает возможность понять общую ситуацию и обозначить перспективу. Временами точность волнового принципа в определении и даже предвосхищении изменений направления почти невероятна. Многие области массовой человеческой деятельности согласуются с волновым принципом, но приложение его к фондовому рынку наиболее известно и результативно.

А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. По этой причине начальное пятиволновое движение против старшего волнового уровня никогда не является окончанием коррекции, только ее частью. Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой. Огромное количество импульсов действительно содержат удлинение в одной и только в одной из трех его действующих волн. На рынке акций в большинстве случаев удлиненной волной является волна 3.

Такое явление называют дивергенцией, и оно предупреждает о близком достижении вершины рынка. На любом финансовом рынке, включая криптовалютный, каждое действие порождает равную, противоположно направленную реакцию. В общем случае, любое движение цены финансового инструмента состоит из тренда и коррекции (или бокового движения). Направление тренда определяется тем, как меняется во времени цена – растет или снижается. Коррекция всегда представляет собой движение против тренда. Повторяющаяся модель поведения сохраняется с самого зарождения финансовых рынков.

Как и у всех движущих волн, его цель — сдвинуть рынок в направлении тренда. На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы. Зигзаг – один из основных элементов, из которых строятся фигуры в волновой теории Эллиотта. Одна волна может быть более сложной, например, иметь вид множественного зигзага или еще одного треугольника.

Важно просто помнить о том, что если график дает неоднозначную информацию, то вы, скорее всего, неправильно посчитали волны и упустили из виду какое-то из перечисленных правил. Имея эту информацию под рукой, мы можем купить инструмент в течение 4-й волны в ожидании прорыва. Мы также можем остановить торговлю, чтобы свести к минимуму наши потери, если вдруг допустим ошибку. Пауза перед дальнейшим продолжением часто идеально выравнивается с центром 3-й (2-й волны ралли).

Эти три волны следующего волнового уровня «корректируют» движение пяти волн вверх этого же уровня. Результатом является еще один полный цикл, но более высокого волнового уровня, как показано на рис. После корректирующей фазы обычно наступает следующая импульсная фаза, которая может быть импульсной волной более масштабного цикла. Например, формирование первой волны следующей восходящей импульсной фазы можно определить, когда цена поднимается выше начала волны C.

Например, коррекционная волна может иметь откат на 38% от предыдущего импульса. К счастью, нам не нужно вступать в тайное общество или тратить десятилетие на запоминание тысячи правил и исключений, чтобы воспользоваться великой силой EWT. На самом деле, мы можем применить три понятных волновых принципа к популярной стратегии прорыва прямо здесь и сейчас и посмотреть, как они влияют на ваш капитал.

Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является ни чем иным, как «отскоком» от наиболее низких уровней. 1 волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка. Волна 3 – как правило, самая мощная и продолжительная из всех волн.

Например, в случае импульса, треугольник может появиться на месте четвертой волны, то есть будет служить предпоследней волной пятиволнового импульса. Треугольники могут появляться в волне B зигзага, то есть в предпоследней волне зигзаговой последовательности A-B-C. Вторая волна — корректирующая и характеризуется большой амплитудой. Возникает, когда рынок откатывается от “завоеванных” позиций. Возврат может оказаться настолько сильным, что вернет котировки криптовалюты к предыдущим ключевым уровням.

Волновая теория Эллиота остаётся классическим инструментом технического анализа. Она помогает трейдеру понять принципы движения цены и научиться узнавать приближающуюся смену тренда, в этом она очень хороша. Пятая волна Эллиота должна закончиться выше (или ниже) локального экстремума третьей волны. Если цена не сформирует новый пик, тренд не подтвердится, а пятиволновая фигура, вероятнее всего, превратится в трёхволновую коррекцию. Идея волновой теории пришла Ральфу Эллиоту, когда он определил, что движение цены на рынке волнообразное, с разной амплитудой колебаний. Также он отметил цикличность этого движения, то есть оно имеет некий цикл, повторяющийся время от времени.

Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волны. Волны могут быть определены в рамках движения цен на акции и в поведении потребителей. Инвесторов, пытающихся извлечь выгоду из рыночной тенденции, можно охарактеризовать как волну. Информацию, полученную путём применения волновой теории, есть смысл проверять другими инструментами теханализа.

Есть несколько вариантов этих маркировок, далее вариант Пректера, как один из наиболее популярных. Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.

Ещё одна проблема — реальное поведение рынков редко укладывается в «идеальные» волновые паттерны, описанные Эллиоттом и его последователями. Практикующим аналитикам приходится постоянно приводить множество оговорок и исключений для объяснения отклонений от стандартных моделей. Однако в современных условиях применимость волновой теории вызывает множество вопросов. Рассмотрим основные аргументы скептиков, ставящие под сомнение её актуальность в XXI веке. Последующие месяцы настолько несомненно показали правоту Эллиотта, что я попросил его погостить на следующей неделе в моем доме в Мичигане.

Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.

Если нарушается одно из этих правил, структура не является импульсной волной. Трейдеру нужно будет перемаркировать предполагаемую импульсную волну. В отличие от большинства других ценообразований, вся идея волнового анализа сама по себе не приравнивается к регулярному формированию плана, где вы просто следуете инструкциям. Волновой анализ дает представление о динамике трендов и помогает вам гораздо глубже понять движение цен. Они могут использоваться в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические показатели, для выявления конкретных возможностей.

Эллиот определил, что после фигуры с пятью волнами наступает коррекция, которая заканчивается или сменой тренда, или его продолжением. В процессе коррекции образуются три волны (А, В и С), составляющие корректирующую фигуру. Эта волна имеет сложное строение, она так же, как и волна 2 представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением (правило чередования) – часто появляются треугольники. Вот вкратце и вся теория Эллиота, если хотите ознакомиться с ней подробней, рекомендую обратиться к оригинальному труду Ральфа Эллиота «Волновой принцип» (The Wave Principle). Впрочем, на мой взгляд, изложенной выше информации вполне должно хватить для применения волновой теории на практике.

Как и все мотивы, его цель – переместить рынок в направлении тренда. Волновая теория Эллиота критиковалась с момента возникновения. Критики теории в первую очередь говорили о субъективности восприятия графиков. При желании в графике цен, как и в пятнах Роршаха, можно увидеть многое, в том числе и волны. При этом разные трейдеры могут по-разному распознать наличие волн, даже следуя всем прописанным правилам. Тем более что разные временные масштабы будут показывать разные картины.

Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков. Болтон познакомил с волнами Альфреда Джона Фроста, что активно комментировал их в 1980е годы. Фрост приложил немало усилий, чтобы популяризовать эту теорию.

Волновую теорию Эллиотта легко проследить в исторической перспективе. Прямое доказательство работоспособности теории — в графике Bitcoin/USD с 2013 до 2020 годов. При масштабировании графика на недельные таймфреймы можно четко определить несколько 8-волновых циклов. Она характерна практически полным отсутствием корректирующих шумов и представляет медвежий или бычий рынок. Первая волна обладает малой волатильностью внутри отдельной свечи с резким нарастанием амплитуды закрытых сделок. Возможны прорывы ключевых уровней и разрывы между свечами по открытию/закрытию сделок.

Ни один уважающий себя трейдер не будет торговать, полагаясь только на эту теорию. Однако трейдеру придётся самостоятельно определить фигуры и расставить точки в конце каждой волны. Ральф Эллиот создал теорию волн ещё в 30-х годах прошлого века для использования на фондовом рынке. Со временем она обрела популярность, превратилась в элемент технического анализа и нашла применение в других областях, в том числе на валютном рынке форекс. Плоская волна, скорее всего, консолидация, чем коррекция.

Согласно психологии рынка после каждого тренда на повышение следует встречный тренд на понижение, связанный не с перегретостью рынка, а с изменением рыночных настроений. Итак, начавшаяся коррекция от 4 апреля 2024 года подходит к завершающему этапу в районе 78.6% по линейке Фибоначчи. Допустим, что трейдер замечает, что акции движутся по восходящему тренду на импульсной волне.

Последователи Эллиотта пытаются выявлять эти волны в графиках и прогнозировать развороты тренда. Движение цен на рынках принимает форму пяти волн определенной структуры. Три из них, помеченные цифрами 1, 3 и 5, действительно вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами, помеченными цифрами 2 и 4 (рис. 1–1). Эти две противоположно направленные волны, очевидно, необходимы для продолжения общего движения.

На живом графике и в его полной версии есть все необходимые графические инструменты для того, чтобы нарисовать эти волны. Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей. После 5-волновой импульсной структуры идет 3-волновой откат. Чтобы не запутаться, для обозначения этих волн используются уже буковки — a, b, c и т. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно.

Правило номер 2 гласит, что волна 2 не может быть ниже, чем волна 1. В форексе мы используем это правило для установки стопа, а в бинарных принимаем во внимание. Если волна 2 ушла ниже, чем волна 1 в восходящем тренде, значит волны нужно считать заново.

Во время развития третьей волны быстро растёт увеличение объёмов торговли, а на графиках обозначаются частые разрывы (гэпы). В техническом анализе волновая теория Эллиотта – это анализ долгосрочных тенденций в ценовых моделях и того, как они соответствуют психологии инвесторов. Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на конкретных правилах, которые были разработаны Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках. Важно отметить, что эти модели не предназначены для определения, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты для будущих движений цен. В техническом анализе теория волн Эллиотта представляет собой анализ долгосрочных тенденций ценовых моделей и того, как они соотносятся с психологией инвесторов.

То есть тренд был настолько мощным, что волна B «выстрелила» до нового ценового экстремума. Резкие откаты круто изгибаются против направления движения старшего волнового уровня. Боковые коррекции хоть и выполняют всегда итоговый откат от предыдущей волны, обычно содержат движение к своей начальной точке или даже за ее пределы, формируя видимость бокового движения. Ещё один важный момент — волновая теория может создавать у трейдеров иллюзию возможности предсказания хаотичных движений финансового рынка. На самом деле рыночная динамика гораздо сложнее и не поддаётся столь прямолинейному анализу.

Ведь согласно теории, целевой уровень зависит от размаха и пропорций предыдущих волн. А их, в свою очередь, можно интерпретировать множеством различных способов. В итоге количество потенциальных целей исчисляется десятками, что делает прогноз бессмысленным.

Пятая волна представляет значительное изменение котировок при небольшом уровне объемов. Психологическое объяснение — большинство игроков уже выполнило свои задачи, но на рынке еще наблюдаются оптимистичные настроения. Волновая теория Эллиотта заключается в математической интерпретации графика на базе простейших волновых паттернов без учета дополнительных фундаментальных и технических факторов. Теперь мы воспользуемся коррекционными волнами, чтобы получить чутка денежек. Замечательно, самые базовые правила Эллиотта плюс Фибоначчи позволили нам поймать превосходное восходящее движение. Если же волна 2 укатит ниже волны 1, счет придется начинать заново.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.